PRICE関数 固定利付債の現在価格を返す

ここでの解説は、特に説明がない限り、Excelをインストールし、初期設定のまま使用した場合の動作を基に解説しています。

書式

PRICE(受渡日¹, 満期日², 利率³, 利回り⁴, 償還価額⁵, 頻度⁶, [基準]⁷)

1 - 受渡日 ----- 証券の受渡日を指定します。受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。
2 - 満期日 ----- 券の満期日を指定します。 満期日とは、証券の支払期日です。
3 - 利率 ----- 証券の利率を指定します。
4 - 利回り ----- 証券の年間利回りを指定します。
5 - 償還価額 ----- 額面100に対する証券の償還額を指定します。
6 - 頻度 ----- 年間の利息支払回数を指定します。
7 - [基準] ----- (省略可) 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。
指定できる値は次の通りです。

• 基準基準日数(月/年)
• 0 または 省略30日/360日(NASD方式)
• 1実際の日数/実際の日数
• 2実際の日数/360日
• 3実際の日数/365日
• 430日/360日(ヨーロッパ方式)

解説

例えば、セルに図の様な値が入力されているとします。

「=PRICE(A2,B2,C2,D2,E2,F2,G2)」を入力します。

額面100あたりの価格が求められます。

注意事項

・受渡日、満期日、頻度、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。
・受渡日または満期日に無効な日付を指定すると、エラー値 #VALUE! が返されます。
・利回り<0または利率<0の場合、エラー値 #NUM! が返されます。
・償還価額≦0 の場合、エラー値 #NUM! が返されます。
・頻度に1、2、4以外の数値を指定すると、エラー値 #NUM! が返されます。
・基準<0または基準>4 である場合、エラー値 #NUM! が返されます。
・受渡日≧満期日である場合、エラー値 #NUM! が返されます。

関連する関数

ACCRINT、YIELD

この解説を見た人が最近見た解説はこちら

・ MDURATION関数 「固定利付債の修正デュレーションを返す」
・ PRICEDISC関数 「割引債の現在価格を返す」
・ PPMT関数 「ローンの元金相当分を返す」
・ PV関数 「投資の現在価値を返す」
・ XIRR関数 「定期的ではないキャッシュフローに対する内部利益率を返す」